CSDN提供最新最全的weixin_42219751信息，主要包含:weixin_42219751博客、weixin_42219751论坛,weixin_42219751问答、weixin_42219751资源了解最新最全的weixin_42219751就上CSDN个人信息中心 RSI2策略是一种相当简单的均值回归交易策略，由拉里·康纳斯（Larry Connors）开发。 主要是在价格修正期，操作买卖。 当RSI2跌破10时，被认为是超卖了，交易者应该寻找买入机会。 当RSI2涨破90时，被认为是超买了，交易者应该寻找卖出机会。 价差交易针对的是关联程度高的品种，实现方式可以是期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利。从另一个角度来看，价差交易的标的物是价差，价差的统计特征是均值回归，即围绕某个数值上下波动。 【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略（Pairs Trading） 1051 2019-11-11 本文持续更新中。最后更新时间：11/3/2019 1. 前期文章回顾 [1] 作者简介 [2] 【量化策略系列基本篇】股票动量策略（汇总篇） 2. 本质上，均值回归就是哲学思想中所说的『物极必反』。用大白话可以简单地概括为 " 涨多必跌，跌多必涨 " 。 在商品期货交易中，对于均值回归模型的应用场景，选择跨期价差是非常理想的交易标的。 针对基于波动率均值回归的波动率交易策略，我们可以提示的交易风险主要如下：（1） 模型理论中隐波计算缺失的风险。持有期权从平值转化为实值或虚值的过程中，期权隐波的推算结果可能不存在。 这会导致Delta对冲过程中delta的计算出现失误，为期权对冲 手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】 大家熟知的巴菲特价值投资策略和索罗斯的"反身"交易策略，从本质上来看都是均值回归理论的应用，所不同的是前者是基于价值低点向高点回归做多获得收益，后者则是通过泡沫破灭价值从高点向低点回归时做空进行投机获利。
RSI2策略是一种相当简单的均值回归交易策略，由拉里·康纳斯（Larry Connors）开发。主要是在价格修正期，操作买卖。当RSI2跌破10时，被认为是超卖了，交易者应该寻找买入机会。当RSI2涨破90时，被认为是超买了，交易者应该寻找卖出机会。 那潜在存在的利润来源就是三点，趋势跟随，均值回归，以及基于基差的交易。 也就是大家常讨论的几个话题：追涨杀跌还是高抛低吸？买现货升水，抛现货贴水的？还是买现货贴水，抛现货升水的？以上几种策略都有效吗？为什么有效，为什么无效？ 此外，均值回归策略在投资的频率和周期上非常灵活。我们既可以在高频交易中找到价格的背离而运用均值回归策略，又可以在低频的价值投资中找到价格偏离基本面价值的公司来进行投资（价格最终会回归到基本面价值）。因此均值回归策略的适用面非常广泛。
导语：我们经常在抓反弹时感觉像在抓一只刺猬，不知道该怎么下手。左侧交易会不会买在半山腰？右侧交易会不会进场太晚？什么时候买入真是让人头疼。切莫苦恼，你完全可以通过历史数据统计判断反弹的时机。本文就将抛砖引玉地介绍一种简单的统计方法，它不能保证抓反弹次次成功，但可以
交易波动率类型的策略会采用合理的对冲方式将标的价格涨跌带来的影响消除，仅通过判断隐含波动率的涨跌来获利。波动率具有均值回归的特性，这就意味着波动率会围绕着一定的均值上下震动，因此相对于判断方向而言，判断波动率的相对高低难度会下降 大豆期货合约均值回归套利策略和Elman神经网络套利策略对比研究 刘建和 梁仁方 王玉斌 吴伟 【摘要】： 国内压榨市场大豆主要来源于国外进口,并且国内压榨市场缺乏对大豆价格制定的主导权,故可通过大豆及其压榨品豆粕、豆油进行跨商品套利。 德铭资本_新浪博客,德铭资本,scaling_in还是all_in?,cadf与johansen测试,一个简单的均值回归策略(halflife),hurst系数计算与adf测试,matlab代码转python工具--smop 导语：我们经常在抓反弹时感觉像在抓一只刺猬，不知道该怎么下手。左侧交易会不会买在半山腰？右侧交易会不会进场太 晚？什么时候买入真是让人头疼。切莫苦恼，你完全可以通过历史数据统计判断反弹的时机。本文就…
算法交易：制胜策略与原理在线阅读全文或下载到手机。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释 长期来看，波动率多表现为均值回归，也就是在到期日接近的时候，隐含波动率的变化 随着到期日的不断延长，隐含波动率就会逐渐向一个长期的均值收敛。 波动率期限结构套利策略设计：本文构建期限结构套利信号为：以日为单位，每天收盘 当然均值回归是否够强够长，以保证引入交易成本后仍有利可图，则是另外一回事了。 而找到均值回归能够长的特殊情形，正是交易的任务。 尽管均值回归非常普遍，回测一个盈利的均值回归策略可能很不可靠。 统计操定类型的策略：这个策略是对价差建模，价差在恒定区间内波动，这样大家可以构建一些均值回归类型的套利策略。 大家在去写交易策略的时候，一定要注意的是这个策略的优点在哪里，缺点在哪里，相对于缺点，优势是什么。任何一个交易策略都不可能 供了Java面试题宝典,编程的基础技术教程, 介绍了HTML、Javascript，Java，Ruby , MySQL等各种编程语言的基础知识。 同时本站中也提供了大量的在线实例，通过实例，您可以更好的学习编程。