接近年末，交易员们开始纷纷反思和总结今年的交易策略。由于今年幺蛾子事件特别多，相信大多数 trader 都有一两个交易是喂了狗的，甚至于被 margin call 到跪下再也没能站起来；但对于 long-vol biased 的选手来说应该是略有曲折但是硕果累累，交易型的选手如果能把握住 1 月至 2 月、6 月至 7 月、11 9-1 价差-160-180 ，可适量参与 9-1 正套策略。长期来看，价格决定供应，未来价格中枢将随着产能退出或新增产能推迟后需求恢复上移。低位多单、做多煤制甲醇利润、卖出远月看跌期权可持有。 【沥青】 第3章理解波动率指数（VIX）31 . 那时或许也是我真实的生活33 者亚当·华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却接近涵盖了期权避险参数的各个方面，并为更不错的期权和波动率概念打下基础。 ，华纳专职期权交易超过20 据报道，俗称华尔街"恐慌指数"的芝加哥期权交易所（Cboe）波动率指数（VIX）6月11日飙升至一个多月以来最高水平，当天收盘升至40.79，创4月23日以来新高，并创下自3月16日以来最大的单日点数涨幅，当天美股全线大跌，标普500指数收盘跌5.9%。 全球vix指数及其衍生品分析 对于金融监管当局观测经济运行和市场运行具有重要的作用 vix指数反映了投资者对未来市场波动的预期，vix指数越高，显示投资者预期未来市场波动越剧烈，因此vix指数可以作为表征市场情绪和预示风险的指标，同时投资者也可以将它的这些特性用于投资策略以提高策略 在周一VIX狂飙之后，这项广受喜欢的做空波动率策略挨了当头一棒。芝加哥期权交易所（Cboe）波动率指数（VIX）创出2015年8月以来高位，造成空头争先恐后平仓。伴随交易量飙升，至少两支波动率相关的交易所交易产品（ETP）暂停交易五分钟或更久。 "当波动率（vix，即恐慌指数）快飙升到50的时候，就是天崩地裂的时候，还管什么逻辑。"某美股期权交易员在北京时间2月29日凌晨匆匆回应了一
2017年3月1日 而基于VIX期货的期权产品，依靠其非线性收益及灵活的组合特性，则可以提供更加 多样有效的策略。 VIX看跌／看涨期权比率. 如果我们将每日统计的 2018年9月27日 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE VIX）1987年全球股灾，美国S&P100指数单日 即当投资者恐慌程度达到一定水平时，其投资策略会因此作出改变。 由CBOE授权 发布的有中国台湾、中国香港、印度、澳大利亚和加拿大，其计算 2013年11月14日 本文调查了波动率指数在美国、印度、韩国、日本、香港、台湾. 和欧洲这几大 易量 规模上来看，VIX 指数期权日交易量远高于VIX 指数期货. 日交易量，样本内 生 指数的预期价格波幅，为投资者进行策略交易提供重要的参考. 指标。 2019年6月14日 本文介绍了隐含波动率指数（VIX）在择时方面的一些研究和应用。在此基. 础上，对 中国版 1993 年，美国芝加哥期权交易所（CB0E）发布了全球第一个波动率指数. VIX 指数，成为 数存在足以影响投资策略和资产价格的阈值。 ○ 在美国、 比如， Chandra 和Thenmozhi（2015）研究了印度市场中波. 动率指数和股票
二元期权的操作方式与交易策略_网易财经 二元期权的操作方式与交易策略. 普500指数（spx）为标的的二元期权和以波动率指数（vix）为标的的二元期权。 嫁印度富商却租房住 月租2万还 基于 VIX 指数的择时策略 · Python 量化交易教程 基于期权定价的兴全合润基金交易策略 二 基金分析 vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出 CBOE VIX期货&期权 - 龙听期货论坛 - 期货开户_高手交流_程序化策 … Apr 25, 2020 VIX 指数在国内市场的适用性分析|期权_新浪财经_新浪网
2004年，cboe推出了世界上第一个波动率指数衍生产品——vix指数期货。2006年，cboe又推出了vix指数期权产品。根据2015年全球前20名股指期货和期权合约中，cboe的vix指数期权交易量排名第13位，全年成交1.44亿张。 （ii）、外汇期货与期权策略综述 卖出欧元兑美元 2019 年 9 月份到期期货合约（芝商所合约代码 6EU9）。 买入行权价为 1.1225，1.1275 的欧元牛市价差组合（芝商所合约代码 6EU9）。 在旧的编制方法下，被选取的期权仅包括交易最为频繁的平价期权，而新编制方法则把所有的价外期权也包括在内，大大扩大了样本期权的范围。刚推出vix时，在美国期权市场上交易最为活跃的是平价期权，它包括了绝大多数的交易量，因此在当时仅使用平价 2014年前三季度全球衍生品交易量共126.25 亿手，其中期权类衍生品交易量为52.22 亿手，占衍生品交易总量的41.36%，其中股指期权占比有所上升。从我国股指期权仿真交易开展以来的交易情况来看，投资者热情较高，仿…
最近，波动性一直是金融市场的主要主题。随着围绕covid-19的不确定性及其对经济的影响加深，市场急剧波动。我们已经看到标准普尔500指数大跌，而且全线风险资产遭受打击。加密货 基于期权定价的兴全合润基金交易策略 二 基金分析 vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出